Графические модели разворота и продолжения.

В этой главе мы рассмотрим одну из самых эффективных областей технического анализа – это определение и прогнозирование моделей разворота и продолжения.

Модели разворота.

Модели разворота — это фигуры графического анализа, которые на основе исторически подтвержденных анализов, зарекомендовали себя как предвестники разворота рынка.

Основной задачей графического анализа, является прогнозирование всех изменений рынка. Нужно определить остановку, разворот, продолжение, и направление движения после остановки.

Одним из самых эффективных способов прогнозирования движения цены, является поиск и наблюдение за графическими моделями. Эти модели, в большей или меньшей степени, используют все трейдеры – это обязательный аналитический инструмент.

Графические модели разделяются на модели разворота и модели и продолжения, и на основе их анализа строятся целые стратегии. В этой главе, мы рассмотрим какие существуют модели разворота.

Из множества различных вариантов моделей разворота, самыми эффективными и протестированными временем, можно назвать следующие:

  1. Двойная вершина;
  2. Двойное дно:
  3. Тройная вершина;
  4. Тройное дно;
  5. Голова и плечи;
  6. Перевернутая голова и плечи.
  7. Восходящий клин;
  8. Нисходящий клин.
Графические модели

Формирование всех перечисленных моделей происходит по одному и тому же принципу. Поэтому, мы рассмотрим их формирование на одном примере, модели “Двойная вершина”.

Двойная вершина — это фигура остановки и разворота движения цены. В этом случае, цена достигает своего максимума, разворачивается, и начинает движение в обратном направлении. Затем происходит повторный разворот, и обратное движение до уровня предыдущего максимума. После чего цена снова разворачивается, доходит до уровня предыдущего минимума и, в случае пробоя этого уровня, фигура “Двойная вершина” считается сформированной.

Рассмотрим эту фигуру на реальном примере:

Двойная вершина

На изображении мы видим, что цена два раза пыталась преодолеть один и тот же верхний ценовой уровень, но так и не смогла его преодолеть.

Из всего этого следует, что цена будет понижаться. После того, как произошел пробой уровня поддержки , и две свечи подтвердили это, на второй свече можно уже открывать позицию в «шорт».

Если пробоя не происходит, то обычно цена отскакивает от уровня поддержки, происходит обратное движение, и начинает формироваться фигура “Тройная вершина”.

В случае с падающей ценой происходит все наоборот, вместо “Двойной вершины” формируется “Двойное дно”.

Правила формирования “Двойной вершины”:

  1. Фигура считается сформированной только после пробоя уровня поддержки, проведенного по минимальным точкам между двумя вершинами;
  2. После пробоя линии основания, цена в большинстве случаев достигает расстояния, равного расстоянию от ее вершины до линии основания.

Правила торговли при формировании “Двойной вершины”:

  1. Открытие позиции при пробое линии основания фигуры;
  2. Стоп-приказ на обратный пробой по стандарту;
  3. Тейк-профит на уровне минимальной цели движения фигуры, равной расстоянию до ее вершины.

Модели продолжения.

Модели продолжения — это фигуры консолидации цен, перед основным движением.

Существует множество различных моделей продолжения, но из основных и чаще всего встречающихся, можно назвать четыре:

  1. Треугольник;
  2. Вымпел;
  3. Клин;
  4. Флаг.

Все фигуры продолжения формируются в результате временного противоборства покупателей и продавцов. Поскольку любое трендовое движение никогда не бывает равномерным, в нем всегда образуются подобные кратковременные фазы коррекции. Эти фазы и образуют различные графические модели, которые хорошо поддаются анализу и помогают в прогнозировании дальнейшего движения.

Параметры идентификации модели «Треугольник»:

Треугольная форма модели, образуется в пределах двух линий тренда (поддержки и сопротивления), которые имеют наклон по направлению к друг другу, и в конце своего продолжения пересекаются. Причем линии не обязательно должны быть одинаковой длины.

Модель считается сформированной только после касания обеих сторон не менее пяти раз, то есть она должна иметь четыре разворота. Далее, цена должна выйти из нее, пробив одну из линий. После пробоя, цена может пойти как вверх так и в низ, но чаще совпадает с изначальным направлением.

Модель треугольник

На протяжении формирования модели показатель объема совершаемых сделок, как правило снижается. Но при пробое, обычно показывает повышенный объем.

Истинная модель «Треугольник» образуется только на недельном или дневном тайм-фрейме. Однако его разновидности, такие как «Вымпел» и «Клин», могут образовываться и на более коротких тайм-фреймах (15 минут, 1 час).

Особенностью модели «Клин» является то, что обе его стороны (линии поддержки и сопротивления) направлены в одну сторону, вверх или вниз. В остальном для всех разновидностей «Треугольника», действуют одни и те же правила.

Параметры идентификации модели «Флаг»:

Модель «Флаг» — это по сути мини-тренд, или трендовый канал, ограниченный двумя параллельными линиями.

Продолжение формации «Флага» обычно составляет от нескольких дней до трех недель. Все что превышает три недели флагом не является. В основном «Флаги» возникают во время крутых, быстрых ценовых трендов. Тренды могут быть направлены вверх или вниз, но цены быстро растут или падают.

Модель флаг

Фигуру можно считать сформированной только после пробоя одной из линий. Пробитие, в большинстве случаев, происходит в направлении тренда. Во время формирования, показатели объема совершаемых сделок, как правило снижаются.

Основные правила торговли:

  1. Открывать позиции только после пробоя линии фигуры;
  2. Стоп-приказ необходимо выставить под противоположной стороной фигуры;
  3. Тейк-профит на уровне минимальной цели движения фигуры.

Графические модели продолжения могут подавать надежные сигналы как для входа, так и для выхода из позиций. Однако, желательно их анализ, совмещать со свечным анализом .